backtesting: การตีความอดีต backtesting เป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ มันเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จโดยการฟื้นฟูที่มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์การซื้อขายที่จะเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาโดยใช้กฎที่กำหนดโดยกลยุทธ์ที่กำหนด ผลที่มีสถิติที่สามารถนำมาใช้ในการวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์ โดยใช้ข้อมูลนี้ผู้ค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์ของพวกเขาพบข้อบกพร่องทางเทคนิคหรือทฤษฎีใด ๆ และได้รับความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ของพวกเขาก่อนที่จะนำไปใช้กับตลาดจริง ทฤษฎีพื้นฐานคือว่ากลยุทธ์ใด ๆ ที่ทำงานได้ดีในอดีตที่ผ่านมามีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีในอนาคตและตรงกันข้ามกลยุทธ์ใด ๆ ที่ปฏิบัติอย่างเลวร้ายในอดีตมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ไม่ดีในอนาคต บทความนี้จะดูที่สิ่งที่โปรแกรมจะใช้ในการ backtest เป็นสิ่งที่ชนิดของข้อมูลที่จะได้รับและวิธีการที่จะนำไปใช้! ข้อมูลและเครื่องมือในการ กำไรสุทธิหรือขาดทุน - กำไรสุทธิร้อยละหรือการสูญเสีย กรอบเวลา - วันที่ผ่านมาซึ่งในการทดสอบไอเอ็นจีที่เกิดขึ้น จักรวาล - หุ้นที่ถูกรวมอยู่ใน backtest มาตรการความผันผวน - คว่ำเปอร์เซ็นต์สูงสุดและข้อเสีย ค่าเฉลี่ย - ร้อยละของกำไรเฉลี่ยและสูญเสียเฉลี่ยบาร์เฉลี่ยจัดขึ้น การได้รับสาร - ร้อยละของเงินลงทุน (หรือสัมผัสกับตลาด) อัตราส่วน - ชนะต่อการสูญเสียอัตราส่วน ผลตอบแทนต่อปี - ผลตอบแทนร้อยละกว่าหนึ่งปี ผลตอบแทนความเสี่ยงที่ปรับ - ผลตอบแทนร้อยละเป็นหน้าที่ของความเสี่ยง โดยปกติแล้วซอฟต์แวร์ backtesting จะมีสองหน้าจอที่มีความสำคัญ เป็นครั้งแรกที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการในการปรับแต่งการตั้งค่าสำหรับ backtesting การปรับแต่งเหล่านี้รวมทุกอย่างจากช่วงเวลาที่ค่าใช้จ่ายค่านายหน้า นี่คือตัวอย่างของหน้าจอดังกล่าวใน Amibroker ที่ใช้งาน: หน้าจอที่สองคือผลที่เกิดขึ้นจริง backtesting รายงาน ที่นี่คุณสามารถค้นหาทั้งหมดของสถิติดังกล่าวข้างต้น อีกครั้งที่นี่คือตัวอย่างของหน้าจอใน Amibroker นี้:
No comments:
Post a Comment